Gap Trading Strategies.
Índice.
Gap Trading Strategies.
Gap trading é uma abordagem simples e disciplinada para comprar e curtir ações. Essencialmente, encontramos estoques que têm uma diferença de preço do fechamento anterior e observam a primeira hora de negociação para identificar a faixa de negociação. Aumentar acima desse alcance sinaliza uma compra, e caindo abaixo ele sinaliza um curto.
O que é um Gap?
Uma diferença é uma mudança nos níveis de preços entre o fechamento e a abertura de dois dias consecutivos. Embora a maioria dos manuais de análise técnica definam os quatro tipos de padrões de gap como Common, Breakaway, Continuação e Exaustão, esses rótulos são aplicados após o padrão de gráfico ser estabelecido. Ou seja, a diferença entre qualquer tipo de espaço de outro só é distinguível depois que o estoque continua de forma alguma. Embora essas classificações sejam úteis para uma compreensão a longo prazo de como um determinado estoque ou setor reage, eles oferecem pouca orientação para negociação.
Para fins de negociação, definimos quatro tipos básicos de lacunas da seguinte forma:
A Full Gap Up ocorre quando o preço de abertura é maior do que o preço alto de ontem.
No gráfico abaixo para Cisco (CSCO), o preço aberto para 2 de junho, indicado pela pequena marca de seleção à esquerda da segunda barra em junho (seta verde), é maior do que o dia anterior; fechado, mostrado pela marca do lado direito na barra do 1 de junho.
A Full Gap Down ocorre quando o preço de abertura é inferior a ontem e é baixo. O gráfico para Amazon (AMZN) abaixo mostra uma lacuna completa até 18 de agosto (seta verde) e uma lacuna completa no próximo dia (seta vermelha).
Um intervalo parcial ocorre quando o preço de abertura de hoje é maior do que o de ontem, mas não superior ao de ontem.
O próximo gráfico para Earthlink (ELNK) representa a lacuna parcial até 1 de junho (seta vermelha) e a lacuna total em 2 de junho (seta verde).
Um desdobramento parcial ocorre quando o preço de abertura está abaixo de ontem; fechado, mas não abaixo de ontem e baixo.
A seta vermelha no gráfico para Offshore Logistics (OLG), abaixo, mostra onde o estoque foi aberto abaixo do fechamento anterior, mas não abaixo da baixa anterior.
Por que usar as regras de negociação?
A fim de negociar com sucesso os estoques, deve-se usar um conjunto disciplinado de regras de entrada e saída para sinalizar negócios e minimizar riscos. Além disso, as estratégias de negociação de lacunas podem ser aplicadas em intervalos semanais, de fim de dia ou intradiários. É importante que os investidores de longo prazo entendam a mecânica das lacunas, como o & # 039; short & # 039; Os sinais podem ser utilizados como sinal de saída para vender participações.
The Gap Trading Strategies.
Cada um dos quatro tipos de lacunas tem um sinal comercial longo e curto, definindo as oito estratégias de negociação de lacunas. O princípio básico da negociação de lacunas é permitir uma hora após o mercado se abrir para o preço das ações para estabelecer seu alcance. Um Método de Negociação Modificado, a ser discutido posteriormente, pode ser usado com qualquer uma das oito estratégias primárias para desencadear negócios antes da primeira hora, embora isso envolva mais riscos. Uma vez que uma posição é inserida, você calcula e define uma parada de 8% para sair de uma posição longa e uma parada de 4% para sair de uma posição curta. Uma parada final é simplesmente um limite de saída que segue o preço crescente ou o preço decrescente no caso de posições curtas.
Exemplo longo: você compra um estoque em US $ 100. Você estabeleceu a saída em não mais de 8% abaixo, ou US $ 92. Se o preço subir para US $ 120, você aumenta a parada para US $ 110.375, o que é aproximadamente 8% abaixo de US $ 120. A parada continua aumentando enquanto o preço da ação subir. Desta forma, você segue o aumento do preço das ações com uma parada real ou mental que é executada quando a tendência de preços finalmente reverte.
Exemplo curto: você abre uma ação em US $ 100. Você definiu o Buy-to-Cover em US $ 104 para que uma reversão de tendência de 4% forçaria você a sair da posição. Se o preço cair para US $ 90, você recalcula a parada em 4% acima desse número, ou US $ 93 para o Buy-to-Cover.
As oito principais estratégias são as seguintes:
Full Gap Up: Long.
Se o preço de abertura de um estoque for maior do que ontem, revise o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e configure uma parada longa (compra) pare dois tiques acima do alto alcançado na primeira hora de negociação . (Nota: A & # 039; tick & # 039; é definido como o spread de oferta / solicitação, geralmente 1/8 a 1/4 de ponto, dependendo do estoque.)
Full Gap Up: Curto.
Se o stock falhar, mas há uma pressão de compra insuficiente para sustentar o aumento, o preço das ações irá nivelar ou diminuir abaixo do preço do gap de abertura. Os comerciantes podem definir sinais de entrada semelhantes para posições curtas da seguinte forma:
Se o preço de abertura de um estoque for maior do que ontem, revise o gráfico de 1 minuto após 10:30 da manhã e defina uma parada curta igual a dois carrapatos abaixo do baixo alcançado na primeira hora de negociação.
Full Gap Down: Long.
Pobre ganhos, más notícias, mudanças organizacionais e influências do mercado podem fazer com que o preço de uma ação seja descartado. Uma diferença completa ocorre quando o preço está abaixo, não apenas no final do dia anterior, mas também no mínimo do dia anterior. Um estoque cujo preço abre em uma lacuna completa para baixo, então começa a subir imediatamente, é conhecido como "Dead Cat Bounce".
Se o preço de abertura de um estoque for menor do que ontem e é baixo, defina uma parada longa igual a dois carrapatos mais do que ontem.
Full Gap Down: Curto.
Se o preço de abertura de um estoque for menor do que ontem e será baixo, revise o gráfico de 1 minuto após 10:30 da manhã e defina uma parada curta igual a dois carrapatos abaixo do baixo alcançado na primeira hora de negociação.
Lacunas Parciais.
A diferença entre uma lacuna total e parcial é o risco e o ganho potencial. Em geral, uma reserva de estoque completamente acima do primeiro dia do ano anterior tem uma mudança significativa no desejo do mercado de possuí-la ou vendê-la. A demanda é grande o suficiente para forçar o fabricante de mercado ou o especialista no chão a fazer uma grande mudança de preço para acomodar as encomendas preenchidas. Os estoques abertos em geral geralmente tendem mais para uma direção do que os estoques que apenas parcialmente vazam. No entanto, uma demanda menor pode exigir que o piso de negociação apenas mova o preço acima ou abaixo do fechamento anterior, a fim de desencadear a compra ou venda para preencher pedidos on-hand. Existe, geralmente, uma maior oportunidade de ganho ao longo de vários dias em ações globais.
Se não houver interesse suficiente em vender ou comprar um estoque depois que os pedidos iniciais forem preenchidos, o estoque retornará ao seu intervalo de negociação rapidamente. Entrar em um comércio para um estoque parcialmente avaliado geralmente requer maior atenção ou paradas mais próximas de 5-6%.
Parcial Gap Up: Long.
Se o preço de abertura de um estoque for maior do que ontem, mas não maior do que ontem, a condição é considerada um intervalo parcial. O processo para uma entrada longa é o mesmo para Full Gaps naquele revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e definir uma parada longa (comprar) para dois tiques acima do alto alcançado na primeira hora de negociação.
Partial Gap Up: Curto.
O curto processo de negociação para uma lacuna parcial é o mesmo para lacunas completas naquele revisite o gráfico de 1 minuto após 10:30 da manhã e define uma parada curta dois tiques abaixo do baixo alcançado na primeira hora de negociação.
Parto parcial: Long.
Se o preço de abertura de um estoque for inferior ao encerrado em ontem, revise o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e defina uma compra para dois tiques acima do alto alcançado na primeira hora de negociação.
Desvio parcial: curto.
O curto processo de negociação para uma diferença parcial para baixo é o mesmo para Full Gap Down naquele revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e define uma pequena parada dois carrapatos abaixo do baixo alcançado na primeira hora de negociação.
Se o preço de abertura de um estoque for menor do que ontem, feche uma parada curta igual a dois carrapatos menos que o baixo alcançado na primeira hora de negociação hoje.
Se o requisito de volume não for cumprido, a maneira mais segura de jogar uma lacuna parcial é esperar até que o preço quebra o anterior alto (em um longo comércio) ou baixo (em um curto comércio).
Negociação de intervalo de fim de dia.
Todas as oito estratégias de negociação Gap também podem ser aplicadas no comércio de fim de dia. Usando StockCharts & # 039; s Gap Scans, os comerciantes de fim de dia podem rever essas ações com o melhor potencial. O aumento no volume de estoques para cima ou para baixo é uma forte indicação de movimento contínuo na mesma direção da lacuna. Um estoque rápido que cruza acima dos níveis de resistência fornece sinais de entrada confiáveis. Da mesma forma, uma posição curta seria sinalizada por um estoque cuja diferença para baixo falha em níveis de suporte.
Qual é o Método de Negociação Modificado?
O Método de negociação modificado aplica-se a todos os oito cenários de intervalo total e parcial acima. A única diferença é em vez de aguardar até que o preço seja superior ao alto (ou abaixo do baixo para um curto); você entra no comércio no meio do rebote. O outro requisito para este método é que o estoque deve ser negociado em pelo menos o dobro do volume médio nos últimos cinco dias. Este método é apenas recomendado para aqueles indivíduos que são proficientes com as oito estratégias acima e possuem sistemas de execução rápida de comércio. Uma vez que a negociação de volume pesado pode sofrer reversões rápidas, as paradas mentais geralmente são usadas em vez de paradas difíceis.
Método de negociação modificado: longo.
Se o preço de abertura de um estoque for maior do que ontem, revise o gráfico de 1 minuto após 10:30 da manhã e defina uma parada longa igual à média do preço aberto e ao alto preço alcançado no primeira hora de negociação. Este método recomenda que o volume diário projetado seja o dobro da média de 5 dias.
Método de negociação modificado: curto.
Se o preço de abertura de um estoque for menor do que ontem, basta revisar o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e definir uma parada longa igual à média do preço aberto e baixo alcançado na primeira hora de negociação. Este método recomenda que o volume diário projetado seja o dobro da média de 5 dias.
Onde eu encontro ações disparadas?
Membros de StockCharts & # 039; O serviço extra pode executar varreduras contra dados diários que são atualizados em uma base intradiária. Isso é perfeito para encontrar ações de reserva. Basta executar as brechas de intervalo predefinidas usando a configuração de dados Intraday em torno das 10:00 da manhã do leste. O StockCharts também publica listas de ações que foram totalmente desabafadas ou totalmente desaceleradas a cada dia com base em dados de fim de dia. Esta é uma excelente fonte de ideias para investidores de longo prazo.
Embora estas sejam listas úteis de ações de reserva, é importante olhar para os gráficos de longo prazo do estoque para saber onde o suporte e a resistência podem ser, e jogar apenas aqueles com um volume médio acima de 500.000 ações por dia até a técnica de negociação de lacunas é dominado. As jogadas mais lucrativas são normalmente feitas em ações que você seguiu no passado e estão familiarizadas.
Quão bem-sucedido é esse?
Em termos simples, as Gap Trading Strategies são um sistema de negociação rigorosamente definido que usa critérios específicos para entrar e sair. As paradas de trânsito são definidas para limitar a perda e proteger os lucros. O método mais simples para determinar a sua própria capacidade de trocas comerciais com sucesso é o comércio de papel. O comércio de papéis não envolve nenhuma transação real. Em vez disso, um escreve ou registra um sinal de entrada e, em seguida, faz o mesmo para um sinal de saída. Em seguida, subtrair comissões e derrapagens para determinar seu lucro ou perda potencial.
Gap trading é muito mais simples do que o comprimento deste tutorial pode sugerir. Você não encontrará os tops ou fundos da faixa de preço de um estoque, mas você poderá lucrar de forma estruturada e minimizar perdas usando paradas. É, afinal, mais importante ser consistentemente rentável do que perseguir continuamente os motores ou entrar depois da multidão.
Gap and Go Day Trading Strategies | Warrior Trading.
Momentum Day Trading Strategies: & # 8220; Gap and Go! & # 8221;
No nosso webinar gravado, discuto a Estratégia de negociação de ações que uso todos os dias. Meu foco a cada dia é o mesmo. Encontrando os grandes gappers, buscando o catalisador, criando uma lista de vigia e executando meus negócios de acordo com a estratégia. É a mesma coisa todos os dias. A repetição é o que nos torna tão bons nessas estratégias. A disciplina é o que nos mantém lucrativos. Aprendendo uma Estratégia para o Dia de Negociação, a & # 8220; Gaps & # 8221; ou & # 8220; Gappers & # 8221; É fundamental para o sucesso no mercado! Troco um Gap and Go! Estratégia de negociação de ações. Todos os dias eu começo da mesma maneira. Eu olho para os gappers que são mais de 4% usando minhas ferramentas de digitalização pré-mercado da Trade-Ideas. Lacunas de mais de 4% são boas para Gap and Go! negociação, lacunas de menos de 4% geralmente serão preenchidas, mas eu não as considero tão interessantes. Uma vez que encontrei os estoques já em movimento, procuro um catalisador. Eu uso StockTwits, Market Watch e Benzinga para procurar notícias. Só depois de confirmar o catalisador, vou começar a procurar uma entrada. My Gap and Go! A estratégia é muito semelhante à minha estratégia de negociação Day Momentum. A diferença é que o Gap and Go! A estratégia é especificamente para negócios entre 9: 30-10am. Eu procuro os negócios rápidos e fáceis assim que o mercado abrir. Gap and Go! é uma estratégia rápida de negociação de ações para nos dar um lucro geralmente às 10h. Nos nossos Cursos de Comércio de Dia, iremos ensinar-lhe os prós e contras desta estratégia.
Gap and Go! é uma estratégia de negociação de ações Momentum única.
Lista de Verificação de Gapper (Resumo, Detalhes para Estudantes do Curso de Negociação)
1) Procure todos os gappers mais 4%
2) Hunt for Catalyst para a diferença (ganhos, notícias, PR, etc.)
3) Marque os máximos pré-mercado e o máximo de qualquer bandeira pré-comercial.
4) Prepare a ordem para comprar os máximos pré-mercado uma vez que o mercado se abre.
5) Às 9h30, assim que toca a campainha, comprei o máximo da primeira vela de 1min (1min de abertura do intervalo de abertura) com uma parada no mínimo daquela vela ou compre os máximos do pré-mercado.
Configurações de entrada Gap e Go (Resumo, Detalhes para alunos do curso de negociação somente)
1) Ruptura de bandeiras pré-mercado.
2) Breakouts de intervalo de abertura.
3) Mudanças vermelhas para verdes.
Configurações de entrada 4. 5. e 6. são apenas para estudantes do curso de negociação.
Procure sempre os estoques de baixa flutuação. Estes terão potencial de execução em casa escrito por todos eles. Um estoque que tem um flutuador de participação de 10mil e negocia 1mil share pre-market já negociou 10% do flutuador. Existe uma chance extremamente boa de que o flutuador inteiro seja negociado durante o dia, uma vez que o mercado esteja aberto. Estes são o tipo de ações que podem funcionar entre 50 e 100% em um dia. Quando temos o interesse certo do catalisador, do flutuador e do comerciante de varejo, é a tempestade perfeita para um grande corredor.
Revisão da Estratégia de negociação de ações & # 8220; Gap and Go! & # 8221; Resultados do scanner.
$ OHGI Gap and Go Case Study & # 8211; Primeiro, verificamos o Gap Scanner para possíveis idéias comerciais.
$ OHGI News Catalyst & # 8211; Os negócios Gap and Go requerem um catalisador.
Da Lista de Relatos & # 8211; NOTÍCIAS OHGI: (14m) 2.16, observando muito mais de 2.20. > OHGI: One Horizon Group - A empresa anunciou que seu aplicativo agora está apoiando as plataformas de pagamento móveis da China, incluindo o Alipay da Alibaba, a Carteira Wechat da Tencent e a China Union Pay. Ajustando% com um flutuador de participação de 14,3 milhões.
$ OHGI Entrada com base na quebra de máximos pré-mercado em 2,49, vendido em movimento por 5,82 para mais de 100% Ganho.
Revisão da Estratégia de Negociação de Stock & # 8220; Gap e GO! & # 8221; Configurações.
$ TCCO Gap and Go, aperte as máximas anteriores ao mercado. Entrada em 4.75, aproveite o impulso.
$ ATOS nice clean Gap and Go Setup.
$ CONN Gap and Go.
$ CSIQ muito bom intervalo com bandeira pré-mercado em 23.60, comprei isso às 23.60 e subiu a onda até as 25.00, que movimento agradável.
$ MTSL lindo Gapper com pré-mercado alto de 1,94. Comprei o breakout e vendeu no pico até 2.30 para um movimento de 11% em menos de 1 minuto. Imagem perfeita!
$ NVGN bom intervalo de pré-mercado com um baixo estoque flutuante, comprou a bandeira pré-mercado em 2,70, depois comprou a primeira puxada para trás às 3,00, pulou a segunda puxar para trás em 3,13, mas isso também teria sido bom!
$ BCLI & # 8211; grande diferença em antecipação às notícias na segunda-feira. Pré-mercado alto de 7.55, comprado no momento em que quebrou e foi preenchido em 7.60, vendido no pico para 8.48. Bela abertura da gama de abertura.
$ NDRM ficou comprido em 8,48 assim que o mercado se abriu. Isso aumentou até as 11 horas nos primeiros 45 minutos do mercado aberto. Eu continuava negociando isso quando o dia continuava, aplicando nosso Break Range Breakout, Flat Top Breakout, Bull Flag Breakout e Top Reversal Strategies.
$ GILD estava vigiando as máximas de pré-mercado de 96,16, o mercado abriu e subiu até 97,31, a configuração perfeita de Gap e Go.
$ LIVE premarket high of 4.10, mas com menos de 4.00. Long foi 4,00 assim que o sino toca, apareceu até 4.15, vendeu 1/2, puxou para trás, quando voltou, dobrou e subiu para 4.25.
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Dallas, Estados Unidos.
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Ou seja, até encontrar Warrior Trading. Em particular, Ross tem sido realmente inspirador enquanto eu estou no meu caminho para me tornar um comerciante de dia inteiro.
Eu sempre quis trocar estoques, mas eu vi todos esses números subir e descer e eu sempre dizia a mim mesmo: "Eu nunca vou conseguir isso". Eu olhei para os vídeos gratuitos do Youtube e fiquei viciado. Foi o melhor investimento que já fiz.
Agora eu sei como o comércio do dia e a parte do susto sobre isso desapareceu, quero dizer, eu os escutei e paguei seu comércio de papel e agora eu me sinto confiante no que estou fazendo com ações.
Eu realmente quero dizer isso, tomei um tempo para escrever isso porque eu realmente sinto no meu coração que vocês estão me ajudando a realizar meu sonho e isso é ser um daytrader. Obrigado warriortrading.
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Moe Al khalili.
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Lucro da lacuna de abertura.
Provavelmente, o evento mais estressante para investidores e comerciantes é o grande intervalo de abertura. Eles tendem a acontecer quando você menos espera e muitas vezes resultam no efeito "cervo nos faróis", pois o comerciante tenta determinar se desaparecer (trocar na direção oposta) ou seguir (trocar na mesma direção) a lacuna.
Vamos examinar uma técnica historicamente rentável para negociar grandes lacunas de abertura nos índices de ações, como o S & amp; P 500 (SPY ou ES), com um conjunto simples de regras que podem ser facilmente lembradas e executadas.
Existem dois cenários potenciais:
O S & amp; P 500 fecha-se abaixo da média móvel de 10 dias (MA) e depois abre às 9:30 am ET com uma grande lacuna acima do fechamento da sessão anterior, ou o S & amp; P 500 fecha acima do MA de 10 dias e abre no dia seguinte com uma grande diferença para baixo.
TERMOS DE DEFINIÇÃO.
Para fins de discussão aqui, um espaço "grande" é aquele que é pelo menos 40% do tamanho de cinco dias). ATR é a diferença entre o alto e o baixo nível de negociação de uma sessão, incluindo qualquer intervalo de abertura.
ENTRANDO.
Simplesmente "siga" a grande diferença, entrando na direção do espaço de abertura aberto (9:30 a. M. ET) ou pouco depois. Por exemplo, se a diferença abrir "para baixo" (ou seja, abaixo do preço de fechamento do dia anterior), vá cortar vendendo.
Ou, se o intervalo abrir "acima" (ou seja, acima do preço de fechamento do dia anterior), vá comprando por longo tempo (veja o exemplo na Figura 1 abaixo). Feche o comércio no final da sessão de negociação regular (4:00 p. m. ET ou 4:15 p. m. ET). Repita sempre que este evento ocorre durante o decorrer do ano.
NÚMEROS DE CRUZAMENTO.
Back-testing desta estratégia nos últimos dez anos mostra resultados históricos atraentes. Houve sinais de 141 "longos", com 89 (63%) resultando em negociações vencedoras. Os lucros brutos excederam as perdas brutas em quase 2: 1 (fator de lucro = 1,98).
Os sinais curtos também não foram bem sucedidos, mas vale a pena considerar com 96 vencedores de 190 negócios totais (51%) e lucros brutos que excedem as perdas em cerca de 40% (fator de lucro = 1.39).
O TAKEAWAY.
Esta simples estratégia "seguir a lacuna" funciona por duas razões. Isso só desencadeia quando o tamanho da lacuna é grande, o que implica que o equilíbrio da pressão de compra e venda está distorcido e que os mercados podem estar prontos para a tendência.
Finalmente, aproveita a tendência histórica de "reversão à média" dos mercados de ações. Os índices naturalmente flutuam e fluem, de modo que simplesmente negociar na direção oposta da tendência prevalecente mais recente pode ser lucrativo se aguardar um gatilho, como um grande intervalo de abertura. Se os preços não preencherem a lacuna ao voltar para o final do dia anterior, no final da sessão, os lucros adicionais podem ser capturados, mantendo a posição até o próximo dia ou mais.
4 Regras para abertura de abertura de negociação.
19/02/2015 7:00 am EST.
Chief Education, Products and Services Officer, Online Trading Academy.
As lacunas representam grandes desequilíbrios de oferta / demanda e são uma configuração preferida para comerciantes mais experientes em particular. Aqui estão quatro regras para entender melhor as lacunas e explorar o seu alto potencial de lucro.
As brechas de novatos são a imagem definitiva da ganância novato no mercado. Por que faço lacunas como parte importante do nosso programa de educação? Simples, porque as lacunas são a maneira mais óbvia de detectar um especulador de mercado novato.
Lembre-se, se você não pode detectar o novato, constantemente perdendo comerciante em um mercado, o comerciante novato é provavelmente você. Assim como com um jogo de poker, se você se sentar à mesa e não consegue descobrir rapidamente quem pagará a mesa naquela noite, provavelmente será você.
As lacunas no preço são ótimas porque são a imagem de um forte desequilíbrio de oferta e demanda quando você os entende. Nem toda lacuna envia a mesma mensagem ou representa a mesma oportunidade, então nós as estruturamos em uma lista de verificação compreensível.
Uma vez que isso é feito, podemos usar essa informação para detectar a imagem de compra ou venda de novatos e estar lá para assumir os negócios de baixo risco, de alta recompensa e de alta probabilidade.
Clique para ampliar.
Em uma aula eu estava ensinando uma manhã, antes do mercado abrir e cair, estávamos indo sobre o mercado de ações. (Fazemos nossa análise quando o mercado não está aberto e movendo-se para que possamos ser muito objetivos e planejar nossos negócios antecipadamente para cuidar dos problemas emocionais relacionados à negociação para novos comerciantes.)
Naquela manhã, houve uma lacuna no mercado após um aumento no preço, no contexto de uma tendência de baixa, e em uma área de abastecimento (resistência).
Este é um claro sinal de comerciante novato porque representa um grande erro. Qualquer pessoa que compre após um período de compra e a níveis de preços onde a oferta excede a demanda, e em um mercado cujo preço médio está em declínio, vai perder consistentemente ao longo do tempo; as leis de oferta e demanda garantem isso. Eles podem ter um negócio vencedor de vez em quando, mas ao longo do tempo, eles perderão a maior parte do tempo.
A única ação pior do que esses dois erros é quando essa pessoa está comprando uma lacuna, e é o que tínhamos acima com nossa oportunidade XLNX.
PRÓXIMO: 4 fatores-chave para lacunas de negociação.
O que fizemos a seguir foi olhar para onde a demanda estava abaixo e determinar que era muito menor (linha azul). Isso criou um cenário que sugeriu que o caminho da menor resistência estava baixo e, uma vez que o mercado abriu diretamente em nosso nível de oferta onde planejamos vender curto, o preço prosseguiu para diminuir a demanda, nosso objetivo de lucro.
Podemos ter errado? Claro; Isso é o comércio, e é por isso que nos concentramos tanto no risco.
Nosso objetivo na negociação não é criar certeza, porque isso nunca existe. Nosso objetivo é tornar-se mestre na avaliação objetiva das probabilidades, o que significa quantificar objetivamente a oferta e demanda real, e é isso que fizemos.
Voltemos às lacunas. Em nossas aulas, a gente fica simples. Aqui estão quatro regras a ter em mente quando você tem uma lacuna:
Uma lacuna no preço, na oferta, após um aumento no preço e no contexto de uma tendência de baixa, é uma oportunidade de curto prazo de alta probabilidade. Uma diferença no preço e, no contexto de uma tendência de alta, é uma probabilidade menor oportunidade de curto prazo e pode realmente ser uma oportunidade de compra em uma retração para exigir quando há uma margem de lucro significativa acima de uma diferença de preço, na demanda, após uma queda no preço, e no contexto de uma tendência de alta, é um muito alto - oportunidade de compra de probabilidade Uma diferença no preço, e no contexto de uma tendência de baixa, é uma oportunidade de compra de baixa probabilidade e pode, em alguns casos, ser uma oportunidade de curto prazo após uma reunião no fornecimento quando houver uma margem de lucro significativa abaixo.
Embora existam muito mais em lacunas do que eu posso escrever, em uma pequena peça como essa, tenha em mente que a imagem do desequilíbrio final da oferta e da demanda é uma lacuna.
Quando você está pronto para negociar, simplesmente pergunte a si mesmo: "Quem está do outro lado do meu comércio?" e certifique-se de que você está negociando com alguém que cometeu um grande erro de acordo com as leis de oferta e demanda, movimento em massa ou qualquer versão dessa dinâmica de governo básica que você deseja chamar.
Em vez de olhar para as velas vermelhas e verdes em um gráfico e seguir um livro de análise técnica convencional, comece a olhar um pouco mais profundo e comece a entender o fluxo de pedidos que está acontecendo nos bastidores que é responsável pela criação dessas velas.
Esses pensamentos básicos provavelmente darão uma vantagem sobre aqueles que estão do outro lado de seus negócios, e ter essa vantagem é a chave para negociar qualquer coisa.
Se você está cansado de transferir sua conta para outra pessoa, pare de olhar para o mercado da mesma forma que todos os outros!
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Melhorando a Estratégia de Identidade Simples, Parte 1.
Vamos tentar melhorar a estratégia de lacunas que foi providenciada pelo artigo de Ben Little, intitulado "Testar uma Estratégia de Identidade Simples". # 8221; Neste artigo, Ben demonstrou um modelo de negociação simples, denominado Gap Fade 31, com base no hiato de abertura no mercado de futuros S & amp; P. Este foi o primeiro artigo com base em lacunas no System Trader Success e chamou muita atenção. Pessoalmente, não observei estratégias de lacunas desde 2008. Nunca encontrei uma estratégia de lacunas que eu gostei. No entanto, pensei que este seria um bom momento para rever alguns conceitos que eu não revisei em muitos anos.
Gap Fade # 1 Modelo de Negociação.
Esse modelo comercial abriu posições na direção oposta de uma lacuna. Assim, as lacunas foram desbotadas, ficando curtas e as lacunas foram oportunidades para ir longas. Um valor de parada difícil e objetivo de lucro foram colocados após a abertura de uma nova posição. Para uma descrição mais completa, consulte o artigo original.
O modelo de negociação utilizou dois filtros importantes.
Um filtro de regime de mercado que dividiu o mercado em Bull ou Bear. Isso foi realizado com uma média móvel de 100 períodos aplicada aos dados diários. Filtro de alcance que limitou a negociação somente se o preço de abertura de hoje estava encerrado no intervalo do dia anterior # 8217; s. Ou seja, se o preço de abertura de hoje fosse acima de ontem dia ou dia alto, o comércio não foi realizado.
Ben testou a validade do filtro de regime no artigo original. Pelo termo & # 8220; validade & # 8221; Me refiro ao filtro de regime para fornecer valor. Claramente, o filtro de regime forneceu valor reduzindo os negócios improdutivos e os resultados dramaticamente melhorados, como se vê no artigo original. O filtro de regime força o modelo de negociação a fazer negócios longos apenas realizados durante um regime de touro e transações curtas apenas tomadas durante os regimes de urso. Isso faz sentido lógico e ajuda a dar credibilidade ao modelo. Ben também testou a robustez do filtro de regime que manteve bem.
Ambiente de teste.
Porque eu planejo executar alguns testes, irei quebrar meus dados históricos em duas partes. Uma porção na amostra e uma porção fora da amostra. Assim, quando eu terminar com o meu teste de back-back, eu vou ter uma parte dos dados para testar o modelo de negociação modificado.
Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer isso: todos os testes dentro deste artigo vão usar os seguintes pressupostos:
Tamanho da conta inicial de US $ 100.000 As datas na amostra são de 1998 a 31 de dezembro de 2012 Um contrato foi negociado por sinal A P & amp; L não está acumulada $ 20 foi deduzida por ida e volta por derrapagens e comissões.
Resultados da linha de base.
Com base em nossas premissas acima, aqui está o desempenho de linha de base do modelo de negociação. Eu também anexei o relatório de desempenho do TradeStation: Gap_Strategy_Baselin. xls.
Testando a Importância do Filtro de Faixa.
Gostaria de testar a validade do filtro de alcance. Então, no teste abaixo, eu simplesmente removi o filtro de alcance permitindo que o modelo de negociação fizesse negociações fora do intervalo do dia anterior.
Aqui, vemos claramente que evitar negociações que caem fora do intervalo do dia anterior melhoram os resultados. A verificação de alcance é válida.
Filtro de teste do dia da semana.
Em 2008, quando eu estava olhando modelos de negociação baseados em lacunas, o teste de filtros do dia-da-semana era uma prática comum. Lembro-me de que muitas vezes foi demonstrado que certos dias da semana devem ser evitados, pois eles continuamente produziram resultados negativos. Vamos ver como isso se parece hoje com este modelo.
Neste gráfico de barras, o eixo x representa o dia da semana e o eixo y é o lucro líquido acumulado para a realização de todos os negócios durante esse dia específico da semana. O primeiro bar é segunda-feira (1), eo último bar (5) é sexta-feira. Podemos ver que segunda e sexta-feira não produziram resultados muito bons em geral. Não é necessário ter um comércio de lacunas nestes dias.
O código desta estratégia está na parte inferior deste artigo.
Testando o tamanho da lacuna versus a rentabilidade.
Lembro-me distintamente de que o tamanho de uma lacuna também desempenhou um papel determinando se um comércio específico seria ignorado ou não. Não me lembro completamente, mas acho que foram evitadas grandes lacunas ou pequenas lacunas. Deixe ver o que nós temos para nós hoje.
Eu modifiquei o código para ter duas entradas:
O Gap Increments diz ao software o intervalo de tamanho das lacunas que vamos negociar. Por exemplo, um incremento de intervalo de 5 estados estamos testando lacunas que se enquadram dentro de um intervalo de 5 pontos.
As iterações dizem ao software quantos cenários diferentes estamos testando. É este valor de entrada onde usamos o recurso de otimização da TradeStation & # 8217; para executar iterações sobre o modelo de negociação ao testar diferentes tamanhos de lacunas. Com base no funcionamento do software, é importante iniciar este valor de entrada a partir de zero. Por exemplo, se quisermos realizar 6 iterações, entraremos zero aqui e depois usaremos o otimizador para testar de 0 a 5. Isso significa que estaremos realizando 6 testes com um incremento de intervalo de cinco. Isso geraria os seguintes testes:
Então, no exemplo acima, teríamos 6 testes diferentes. O primeiro teste só trocaria as brechas maiores que 0 e menores ou iguais a 5 pontos. O segundo teste só trocaria as brechas maiores que 5 e menores ou igual a 10 pontos. E assim por diante & # 8230;
Aqui estão os resultados quando testei o modelo de negociação com um incremento de intervalo de 1 com 25 iterações.
Olhando para este gráfico de barras, podemos ver os tamanhos de lacunas no bar # 8 é a última barra para produzir lucros. Os bares à direita do # 8 não produzem lucros. A barra # 8 representa lacunas menores ou iguais a 9 pontos e superiores a 8 pontos. No final, parece que podemos melhorar o sistema, apenas com lacunas iguais ou inferiores a 9 pontos.
O código desta estratégia está na parte inferior deste artigo.
Gap Fade # 1 modelo com filtro de dia da semana.
Deixe agora usar o que aprendemos e aplicá-lo ao nosso sistema de linha de base. Primeiro, aplicamos o filtro de dia da semana (DOW) ao nosso sistema de linha de base.
Gap Fade # 1 modelo com filtro de tamanho gap.
Aqui aplicamos o filtro de tamanho da lacuna ao nosso sistema de linha de base.
Gap Fade # 1 modelo que combina ambos os filtros.
Neste teste, combinei o filtro do dia-a-semana com o filtro do tamanho da lacuna.
Conclusão.
Neste ponto, eu gosto do filtro do dia-a-semana melhor do que o filtro de tamanho da lacuna. Eu gosto do fato de que o lucro líquido por comércio e fator de lucro é maior do que o filtro de tamanho de espaço. Além disso, já temos um filtro de tamanho de espaço no nosso controle de alcance. Assim, eu realmente não me sinto muito confortável, adicionando uma verificação adicional sobre o tamanho da lacuna.
Depois de chegar com esses dois filtros e testá-los em nossos dados na amostra, agora podemos aplicá-los aos nossos dados fora da amostra. Por enquanto no entanto, eu estarei fazendo isso em outro artigo, pois este artigo está ficando um pouco longo. Uma vez que testarmos a nossa ideia sobre os dados fora da amostra, veremos se os nossos esforços foram pagos ou se voltar ao sistema de linha de base para tentar novas ideias.
Teste aprofundado:
Abaixo estão alguns relatórios de desempenho da TradeStation com base nos comentários abaixo.
Desempenho de linha de base [xls] Iniciando Negociações às 08:29 [xls] Iniciando Negociações às 08:25 [xls] Iniciando Negociações às 08:31 [xls] Iniciando Negociações às 08:35 [xls]
Outro artigo nesta série.
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Esperando o teste fora da amostra. E sobre o fornecimento de valores de Sharpe?
Ei, Alex. Não é um grande fã dos valores de Sharpe.
A relação Sharpe é muito importante para negligenciar. Talvez você goste da razão Sortino?
Os resultados são muito importantes para negligenciar. A forma como escolheu avaliá-los é subjetiva. Sharpe, Sortino, CAR / MDD, RAR / MDD, etc. Escolha a sua escolha, todos somos livres para escolher. Eu acho que isso também se aplica a Jeff & # 8230 ;.
Lembro-me da história de um cara que trabalhou para um fundo e um dia ele disse a seu chefe que ele não gostava da relação de Sharpe. A segurança veio e expulsou o prédio junto com suas coisas e um deslizamento rosa.
Você entende que Sharpe ratio é como uma relação sinal / ruído? Você entende que a significância estatística de um algo é forte diretamente na relação de Sharpe? Você entende que aqueles que não relatam os valores da razão de Sharpe têm, às vezes, algo a esconder?
Se eu puder pular para este # 8230, a relação Sharpe está disponível. Basta baixar o código e executá-lo em sua plataforma. Esse modelo de negociação é de código aberto, portanto não há nada a esconder. Para mim, a proporção de Sharpe nesta fase do processo de desenvolvimento não é necessária. Particularmente, quando o modelo comercial ainda não é testado em dados OOS ainda. Mas essa é a minha opinião.
Você pode fornecer um download da versão txt do código? Fiquei interessado em testar variações em uma estratégia de preenchimento de lacunas por algum tempo e, infelizmente, nunca posso abrir seus arquivos. eld e precisar de. txt, pois uso Multicartas em vez de Tradestation.
Eu realmente aprecio seus artigos e a generosidade de você compartilhar seu trabalho com os outros.
Ei, Paul. Fico feliz que você esteja gostando dos artigos. Existem dois arquivos de texto disponíveis na seção de download do artigo. Eles são o código da estratégia de lacunas com os dois filtros diferentes. Você pode retirar os filtros com apenas o sistema de linha de base. Isso ajuda?
Lembro-me de Larry Williams para usar um filtro de impulso de ouro e um filtro de momento de ligação para uma de suas estratégias de volatilidade intradiária. Talvez isso possa ajudar na adição de outros filtros.
Alguém tentou isolar resultados longos e curtos?
Boa ideia. Ainda não fiz isso.
Eu já trabalhei nessa idéia exata, Enrico, mas os resultados não foram promissores até agora. Eu isoluei os longos e shorts e testei o alvo e parei, mas 400 é o melhor alvo e pára para longos e shorts.
Obrigado Ben. Outra idéia a testar é dividir cada intervalo com base na sua zona como definida aqui & # 8230;
Obrigado pelo seu trabalho Ben,
minha idéia ao testar negociações longas e curtas foi principalmente referida ao "preconceito longo" & # 8221; que a bolsa de valores tem, especialmente em alguns dias da semana. Então, seria interessante saber (eu não posso fazer isso porque eu não tenho tradição disponível) como a porcentagem vencedora dos negócios longos e curtos se exercita durante os dias da semana. Talvez possamos encontrar algumas idéias interessantes.
Eu devo ter cuidado com o desenho de muitas conclusões de um filtro de dia-a-semana. Quando você segrega os negócios no dia-a-dia, você acaba com um tamanho de amostra relativamente pequeno para cada dia, então seus resultados diários podem não ser totalmente confiáveis.
Para o que vale a pena, testei sua estratégia no MultiCharts. Eu só tenho acesso a dados de minutos de setembro de 2006 até o presente. No entanto, dentro desta amostra, acabei com resultados completamente diferentes & # 8212; A segunda-feira foi OK (fator de lucro de 1,42), e quarta-feira foi um fedorento (PF de 1,11). No entanto, nenhum dos dias não era rentável.
Além disso, como uma sugestão de codificação, pode ser mais fácil codificar a entrada DayToTest como uma variável numérica. Ou seja, segunda-feira = 1, terça-feira = 2, etc. Então, você pode simplificar seu código através de algo como:
ValidGapDay = (DayOfWeek (Data) = DayToTest);
Dessa forma, seu código seria mais curto, e você também poderia executar uma otimização na entrada de 1 a 5 para obter todos os resultados em uma única passagem.
Um outro pensamento & # 8212; Como você e Ben observaram, a estratégia não funcionou muito bem no final de 1990 e no final de 2000, no ano de 2002. É possível que isso seja atribuído à transição da negociação de poços para negociação eletrônica? Talvez essa estratégia não tenha funcionado bem nos dias do poço.
(Eu não tenho certeza quando a maioria do volume mudou de pit para electronic & # 8212; se alguém tiver essa informação, isso seria bom para saber.)
Isso poderia ser parte do motivo com certeza. Por volta do ano 2000 ou logo após, parece haver uma grande mudança nos mercados. Alguns diriam que desde 2008, uma nova mudança tomou posse, enquanto o volume de futuros caiu drasticamente em um mundo de zero interesse e negociação de alta freqüência.
Concordo. O principal motivo para isso é que eu não consigo pensar em uma razão razoável sobre por que um determinado dia deve ou não funcionar. Eu me sinto muito melhor quando aplico um filtro particular que, como razões lógicas, por que ele deveria funcionar. Mas esse, eu não posso pensar em um. No entanto, eu incluí isso, porque eu lembro que o dia da semana era um filtro frequentemente discutido. Obrigado pela sugestão do código.
Eu sou muito curioso para saber se o desempenho dos negócios curtos é semelhante aos longos.
É a tendência histórica do mercado de ações que me faz pensar.
Eu coloquei uma cópia do Relatório de Desempenho da TradeStation para o sistema de linha de base. Você encontrará os negócios curtos fazer um pouco melhor! Isso me surpreendeu, pois eu pensaria o mesmo que você fez com Enrico em relação ao viés histórico.
Obrigado por esse Jeff; você usou as configurações de 200/500 para obter valores de perda de lucro / parada?
Sim, esses são os números da linha de base.
Há alguma mudança no desempenho geral sobre a abertura de uma posição exatamente na abertura às 8h30 ou em 8.31 um minuto depois?
Essa é uma ideia interessante. Seria difícil testar as 8:30 abertas usando precisamente barras de minutos. Mas você pode alterar os modelos de sessão para que a sessão seja aberta um minuto antes (às 8:29) e, em seguida, execute o teste no final da barra de 8:29 minutos.
Verifique na parte inferior do artigo, acabei de adicionar alguns novos relatórios de desempenho da TradeStation.
Quais são os interessantes: o & # 8216; desequilibrado & # 8217; resulta nos exames & # 8217; 25 e & # 8217; 29 com resultados longos e curtos. Alimento para o pensamento.
Não sei se você obtém minha última postagem, mas é muito interessante notar como o desempenho dos negócios longos muda à medida que mudamos o horário de abertura do cargo.
Fico feliz em encontrar seu site.
1. Abro o espaço de trabalho do TS, mas mostra:
& # 8220; Não é possível alocar memória para solicitação de dados grandes, reduzir.
o alcance do que está sendo solicitado. & # 8221;
2. Nenhum resultado comercial encontrado em:
Estratégia com o filtro do dia da semana.
Estratégia com filtro de tamanho Gap.
Eu não sei o que está errado?
Há muitos dados históricos do mercado que estão sendo usados. Seu erro pode estar ocorrendo devido a um problema relacionado aos recursos disponíveis do computador (memória). Reinicie seu computador e tente novamente. Se isso não funcionar, você pode querer limitar os dados históricos a apenas 5 anos ou mais.
Muito obrigado por compartilhar seu trabalho. Eu realmente gosto de ler todos os seus artigos.
No que diz respeito ao filtro do dia da semana, encontrei 2 referências semelhantes que também mostram que segunda e sexta-feira são menos favoráveis para o desvanecimento da lacuna.
Gap fading prob - a) Win Rate - b)
Terça-feira 70,0% 74,0%
Quarta-feira 71,2% 76,5%
Quinta-feira 73.4% 73.9%
(B-Win Rate by day of the Week 1998 - 2006 ... Scott Andrews, Entendimento lacunas.
Mark Austin em seu treinamento sobre o fading FTSE gap mencionou essa questão. Segundo Mark, segunda-feira é o dia mais fraco para fechar a lacuna. Alguns eventos significativos podem acontecer durante o fim de semana e também muitas pessoas têm a chance de ler e analisar a situação durante esse período. Na segunda-feira de manhã, eles decidiram se comprar ou vender e, portanto, segunda é menos provável que o fechamento da lacuna. No entanto, a sexta-feira é um bom dia para diminuir o déficit, porque muitos comerciantes compartilhados gostariam de obter lucros e fechar sua posição para o fim de semana.
cinco altos para compartilhar. Que tal as horas de sessão? Qual você usa no ES para esta estratégia?
É a hora padrão da sessão. 8:30 AM Central aberto e 15:15 Central fechada.
No sistema de linha de base, se você otimizar simultaneamente o objetivo Stop loss and profit e, em seguida, traçar os resultados em um gráfico 3-D, dará um ponto de referência diferente para um sistema robusto.
Ao usar esse processo, descobri que StpLs = 500 e PrfTg = 400, foi uma solução um pouco mais robusta, embora o lucro total tenha sofrido um pouco.
Obrigado novamente por esta série.
Rico, esses são números semelhantes, o autor original do sistema também surgiu. Eu acho que o meu próximo teste será olhar para paradas e metas mais dinâmicas com base no tamanho da lacuna.
Oi Jeff, obrigado pelo seu trabalho. Eu ficaria realmente interessado na aplicação deste filtro:
Eu tenho usado este artigo por algum tempo negociando futuros Russell, SP500, DOW, NASDAQ. Geralmente, há um comércio todos os dias entre o grande 4. O filtro seria se qualquer um dos seguintes são VERDADEIROS:
1. A vela de ontem foi uma vela alta (C & gt; O), Aberto de hoje é aberto entre ontem e aberto. Vá Long.
2. A vela de ontem foi uma vela bullish (C & gt; O), hoje está aberta entre ontem e perto. Vá curto.
3. A vela de ontem foi uma vela descendente (C & lt; O), Today's aberto está entre ontem aberto e fechado. Vá curto.
4. A vela de ontem foi uma vela descendente (C & lt; O), Today's abri é entre ontem e perto. Vá Long.
Estas são as zonas de maior probabilidade de preenchimento de lacunas. O link aqui é algo que acabei de fazer. Estes são os dados do SPY desde janeiro de 1993, que mostram as 10 possíveis zonas de comércio de lacunas e seu sucesso médio contínuo de preencher a lacuna até hoje. As taxas de sucesso significam que a lacuna foi preenchida no mesmo dia. A linha preta gorda mostra cerca de 70% de todas as lacunas independentemente da zona preencher o mesmo dia. Eu agrupei os negócios com base em:
U-: ontem foi um & # 039; acima & # 039; dia (vela alta)
D-: ontem foi um & # 039; down & # 039; dia (vela de baixa)
U-HC: Ontem foi um & # 039; acima & # 039; dia, e o aberto hoje foi entre ontem e # 039; s High e Close (HC)
D-CL: Ontem foi um & # 039; down & # 039; dia, e o aberto hoje foi entre ontem & # 039; s Close and Low (CL)
Eu agrupei as categorias semelhantes, juntamente com linhas tracejadas e sólidas para que seja mais fácil entender o que está acontecendo. Há uma clara tendência para negociar as lacunas com base em zonas.
Talvez um artigo de troca de gap 3?
Obrigado novamente por seu trabalho.
Obrigado por publicar. Estou planejando incorporar esse mesmo filtro em um futuro artigo. É um filtro que eu conheço e testei há muitos anos atrás. No entanto, nada realmente se materializou em um sistema comercial viável. No entanto, acho que vale a pena revisar.
Desculpe, o link que mencionei que nunca se manifestou está aqui: ibb. co/mpks0b.
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